11. Fondements mathématiques de la finance
283.1.1 Évaluation des obligations d'État et d'entreprise
21.1 Méthodes de calcul financier
293.1.2 Évaluation des actions avec les modèles d'actualisation des dividendes
31.1.1 Application du calcul des intérêts simples et composés
303.1.3 Application des méthodes des multiples pour l'évaluation d'entreprise
41.1.2 Réalisation du calcul des rentes et des amortissements
313.2 Méthodes de la finance quantitative
51.1.3 Détermination de la valeur actuelle et de la valeur future
323.2.1 Optimisation de portefeuille selon Markowitz
61.2 Procédures de calcul des investissements
333.2.2 Application du Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers (MEDAF)
71.2.1 Analyse par la méthode de la valeur actuelle nette et du taux de rentabilité interne
343.2.3 Mesure et gestion des risques de portefeuille
81.2.2 Évaluation par la méthode de l'annuité et de la durée d'amortissement
353.3 Applications de la finance computationnelle
91.3 Instruments d'analyse financière
363.3.1 Modélisation de stratégies de trading algorithmique
101.3.1 Élaboration d'une analyse de liquidité
373.3.2 Identification des opportunités d'arbitrage
111.3.2 Calcul des ratios de rentabilité
383.3.3 Analyse quantitative des microstructures de marché
121.3.3 Évaluation de la structure du capital et de l'endettement
394. Ingénierie financière
132. Financement d'entreprise
404.1 Évaluation des contrats à terme fermes
142.1 Structure du capital dans la finance d'entreprise
414.1.1 Formation des prix des forwards et des futures
152.1.1 Détermination du coût moyen pondéré du capital
424.1.2 Évaluation des swaps de taux d'intérêt
162.1.2 Optimisation du degré d'endettement
434.1.3 Stratégies de couverture avec des contrats à terme
172.1.3 Évaluation des instruments de fonds propres et de fonds étrangers
444.2 Évaluation des contrats à terme conditionnels
182.2 Stratégies de financement interne
454.2.1 Limites de prix des options et parité put-call
192.2.1 Autofinancement à partir des bénéfices non distribués
464.2.2 Évaluation des options avec le modèle binomial
202.2.2 Potentiels de financement issus des amortissements
474.2.3 Application pratique du modèle Black-Scholes-Merton
212.2.3 Libération de capital par restructuration des actifs
484.3 Construction de produits financiers structurés
222.3 Stratégies de financement externe
494.3.1 Développement de certificats à capital garanti
232.3.1 Mise en œuvre du financement par participation
504.3.2 Analyse et tarification des obligations convertibles
242.3.2 Émission d'obligations d'entreprise
514.3.3 Évaluation des risques des titres adossés à des créances (ABS)
252.3.3 Utilisation du capital mezzanine
52Sources
263. Mathématiques financières en bourse
53Sources des images
273.1 Instruments de financement de marché
