Análise de risco financeiro em projetos da Indústria Naval a partir de modelos baseados em Simulação de Monte Carlo
By Aguinaldo Flor
Length3h 26m
About this audiobook
A Indústria Naval no Brasil adormeceu por um período de 20 anos. Porém, com a descoberta do pré-sal e a necessidade de desenvolvimento do setor de óleo e gás, isso mudou. Devido à escassez de dados históricos sobre a construção naval, este trabalho se propõe a apresentar um modelo para análise de risco financeiro através de um projeto de construção de um navio petroleiro do tipo Suezmax. O modelo tem natureza probabilística, utilizando a metodologia de Simulação de Monte Carlo (SMC), pois leva em consideração a incerteza e a complexidade do ambiente observando diferentes graus de risco através de variáveis de saída: Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). Essas variáveis de saída são geradas a partir de dados que compõem o projeto da embarcação e, em especial, variáveis aleatórias que representam impacto significativo no resultado final da análise de risco. Para aplicar a Simulação de Monte Carlo, foi necessária a utilização dos softwares Microsoft Excel® e Crystal Ball®. Os resultados do VPL e TIR mostram valores bastante próximos, confirmando uma forte correlação entre os dados estatísticos analisados. Nenhuma das distribuições probabilísticas realizadas gerou VPL negativo, porém, em um dos cenários, houve probabilidade de haver TIR negativa. A utilização de SMC em análise de risco financeiro na Indústria Naval pode ser uma ferramenta útil para gerar valor agregado nas projeções nos projetos de investimento do setor, dando maior conforto e segurança ao decisor.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics
Length3 hrs 26 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJul 23, 2024
LanguagePortuguese
Table of contents
1Introduction
21
3INTRODUÇÃO
41.1. PROBLEMÁTICA
51.2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
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61.3. OBJETIVOS
71.3.1. Objetivo geral
81.3.2. Objetivos específicos
91.4. METODOLOGIA
101.5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
112
12FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
132.1. VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)
142.2. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)
152.3. ANÁLISE DE RISCO ATRAVÉS DE MODELAGEM EM DECISÕES FINANCEIRAS
162.4. SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO
172.5. VALUE AT RISK (VAR)
183
19INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA: 3.1. CONSTRUÇÃO NAVAL BRASILEIRA
204
21PROPOSTA DE MODELO
224.1. APLICAÇÃO DE CURVA ABC NOS INSUMOS DE CONSTRUÇÃO DO SUEZMAX
234.2. AÇO NAVAL
244.2.1. Preço do aço no Brasil
254.2.2. Preço do aço na América do Norte
264.2.3. Preço do aço na China
274.2.4. Preço do aço no Leste Asiático
284.2.5. Preço do aço – Média Brasil / Am. Norte / China / Leste Asiático
294.2.6. Matriz de correlação
304.3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO
314.3.1. Resumo estatístico dos indicadores financeiros / macroeconômicos
324.3.2. Dados e ferramentas utilizados na simulação
334.3.3. Utilização do Crystal Ball®
345
35RESULTADOS
365.1. RESULTADOS COM IMPACTO REPRESENTADO NO PREÇO DO AÇO
375.2. RESULTADOS COM IMPACTO REPRESENTADO NA MÃO DE OBRA
385.3. RESULTADOS COM IMPACTO DE ATRASO DO PROJETO
395.4. COMPARAÇÃO DOS MODELOS
406
41CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
426.1. CONCLUSÕES
436.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
44APÊNDICE 1
45ANEXO 1
46ANEXO 2
47ANEXO 3
48ANEXO 4
49ANEXO 5
O que os olhos não veem, mas o coração senteFred Elboni2h 26m4.5 (3.1K)$11 · $0.00
Teoria Dos JogosFernando Barrichelo2h 21m4.5 (543)$5 · $0.00
Conversas (nem) tão difíceis no trabalhoPaula Boarin3h 13m4.7 (120)$3 · $0.00
Escola dos DeusesElio D'Anna18h 7m4.4 (4.2K)$12 · $0.00
Personal brandingArthur Bender10h 2m4.4 (1.3K)$9
Deixe de ser pobreEduardo Feldberg6h 37m4.4 (408)$6 · $0.00
Forex Trader Profissional 2Sandro R. Santos2h 10m4.5 (111)$12 · $0.00
Diálogos InsegurosJairo Willian Pereira16h 39m4.9 (22)$15 · $0.00
Prosperidade profissionalUnknown Author8h 45m4.4 (281)$4 · $0.00
Valsa brasileiraLaura Carvalho6h 16m4.3 (5.6K)$12 · $0.00
Você é o que você fazBen Horowitz7h 51m4.2 (17.9K)$9 · $0.00
A Ciência de Ficar RicoWallace Delois Wattles3h4.2 (18.1K)$5
As Plataformas Digitais e o Direito do TrabalhoRodrigo de Lacerda Carelli, Murilo Carvalho Sampaio Oliveira7h 48m4.8 (25)$12 · $0.00
O Mínimo EsforçoBianca Juliano4h 7m4.5 (58)$6 · $0.00
O Príncipe (Traduzido)Niccolò Machiavelli5h 5m4.1 (40.1K)$4.60 · $0.00
Agile Marketing: como as metodologias ágeis e o uso de dados estão revolucionando a gestão do marketingNeil Perkin11h 41m4.8 (21)$10
Direito AdministrativoRoosevelt Ferraz8h 49m4.8 (21)$8 · $0.00
Do Pasto Ao PalácioDerly Ferian6h 4m4.9 (17)$7 · $0.00
Quem cuida do cuidadorEugenio Paes Campos5h 17m4.4 (112)$12 · $0.00
Você e seu dinheiroCarl Richards4h 29m4.2 (1.2K)$6
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