Análise de risco financeiro em projetos da Indústria Naval a partir de modelos baseados em Simulação de Monte Carlo
By Aguinaldo Flor
Length3h 26m
About this audiobook
A Indústria Naval no Brasil adormeceu por um período de 20 anos. Porém, com a descoberta do pré-sal e a necessidade de desenvolvimento do setor de óleo e gás, isso mudou. Devido à escassez de dados históricos sobre a construção naval, este trabalho se propõe a apresentar um modelo para análise de risco financeiro através de um projeto de construção de um navio petroleiro do tipo Suezmax. O modelo tem natureza probabilística, utilizando a metodologia de Simulação de Monte Carlo (SMC), pois leva em consideração a incerteza e a complexidade do ambiente observando diferentes graus de risco através de variáveis de saída: Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). Essas variáveis de saída são geradas a partir de dados que compõem o projeto da embarcação e, em especial, variáveis aleatórias que representam impacto significativo no resultado final da análise de risco. Para aplicar a Simulação de Monte Carlo, foi necessária a utilização dos softwares Microsoft Excel® e Crystal Ball®. Os resultados do VPL e TIR mostram valores bastante próximos, confirmando uma forte correlação entre os dados estatísticos analisados. Nenhuma das distribuições probabilísticas realizadas gerou VPL negativo, porém, em um dos cenários, houve probabilidade de haver TIR negativa. A utilização de SMC em análise de risco financeiro na Indústria Naval pode ser uma ferramenta útil para gerar valor agregado nas projeções nos projetos de investimento do setor, dando maior conforto e segurança ao decisor.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics
Length3 hrs 26 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJul 23, 2024
LanguagePortuguese
Table of contents
1Introduction
264.2.3. Preço do aço na China
21
274.2.4. Preço do aço no Leste Asiático
3INTRODUÇÃO
284.2.5. Preço do aço – Média Brasil / Am. Norte / China / Leste Asiático
41.1. PROBLEMÁTICA
294.2.6. Matriz de correlação
51.2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
304.3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO
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61.3. OBJETIVOS
314.3.1. Resumo estatístico dos indicadores financeiros / macroeconômicos
71.3.1. Objetivo geral
324.3.2. Dados e ferramentas utilizados na simulação
81.3.2. Objetivos específicos
334.3.3. Utilização do Crystal Ball®
91.4. METODOLOGIA
345
101.5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
35RESULTADOS
112
365.1. RESULTADOS COM IMPACTO REPRESENTADO NO PREÇO DO AÇO
12FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
375.2. RESULTADOS COM IMPACTO REPRESENTADO NA MÃO DE OBRA
132.1. VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)
385.3. RESULTADOS COM IMPACTO DE ATRASO DO PROJETO
142.2. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)
395.4. COMPARAÇÃO DOS MODELOS
152.3. ANÁLISE DE RISCO ATRAVÉS DE MODELAGEM EM DECISÕES FINANCEIRAS
406
162.4. SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO
41CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
172.5. VALUE AT RISK (VAR)
426.1. CONCLUSÕES
183
436.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
19INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA: 3.1. CONSTRUÇÃO NAVAL BRASILEIRA
44APÊNDICE 1
204
45ANEXO 1
21PROPOSTA DE MODELO
46ANEXO 2
224.1. APLICAÇÃO DE CURVA ABC NOS INSUMOS DE CONSTRUÇÃO DO SUEZMAX
47ANEXO 3
234.2. AÇO NAVAL
48ANEXO 4
244.2.1. Preço do aço no Brasil
49ANEXO 5
254.2.2. Preço do aço na América do Norte
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