Modelos estocásticos en finanzas
By Jhon Freddy Moreno Trujillo
Length6h 59m
About this audiobook
Este texto está diseñado como una guía introductoria a las aplicaciones de las herramientas y los modelos estocásticos en finanzas. El nivel del mismo permite que sea utilizado como texto guía en cursos de últimos semestres de pregrado, o en los primeros de un programa de maestría en finanzas con enfoque cuantitativo. Se encuentra aquí una recopilación y extensión del material para clases como cálculo estocástico para finanzas, o métodos numéricos para finanzas, así como los resultados de algunas investigaciones que en temas como la aplicación de transformaciones integrales para la valoración de activos financieros, o la implementación de modelos Fuzzy e híbridos en la modelación financiera.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics
Length6 hrs 59 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJan 1, 2015
LanguageSpanish
Table of contents
1modelos estocásticos en finanzas
2247 páginas : ilustraciones ; 24 cm.
3´Indice
4Integral estoc´astica respecto al movimiento
58.3. Valoraci´on bajo riesgo neutral
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68.7. Ejercicios
79.4. Ejercicios
810.3. Ejercicios
912.Procesos fuzzy, procesos h´ıbridos y procesos inciertos. Aplicaciones
1012.2.4. Variables inciertas
1112.3.5. Modelo de precio de activos
1212.4.5. Modelo de precio de activos
13´Indice de figuras
143.1. Aproximaci´on de Taylor a la funci´on exponencial
1510.2. Simulaci´on del proceso de varianza por el esquema de Euler
16Prefacio
17financiera.
18Cap´ıtulo 1
19de contratos.
20Figura 1.4: Pay-off largo y corto call
21¿en una opci´on?
22del agente.
23Cap´ıtulo 2
242.1. El modelo de mercado en un periodo
25Xd
261 + rf
27´ultimo resultado es importante destacar:
28+ dS0
29; EQ
30V0
31= f(uN−kdkS0)
32De acuerdo con la f´ormula de valoraci´on se tiene que:
33Sobre la cantidad K, asumiendo que K = udS0, luego:
34Bt = B0e
35= µt + σRuido
36muestre mediante argumentos de no arbitraje que K = S0erfT.
37Si f ∈ Cn+1 en t0, entonces:
38Pn(t) =
39P[Ai]
40FX(x) = Φ
41y se utiliza la notaci´on Xn LP−→
423.2.3. Procesos estoc´asticos
43Empecemos por recordar que:
44E[αX + βY |F] = αE[X|F] + βE[Y |F]
45S3(scs) = S3(ssc) =
46instante m, calculado en el instante n, entonces:
47luego se verifica que: E1[S2 + S3|c] = E1[S2|c] + E1[S3|c].
48y se tiene entonces que:
49Demostraci´on 2
50como:
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