Aplicação da Fórmula de Black & Scholes para a precificação de contratos de opções de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre
By Fabio Azevedo
Length2h 10m
About this audiobook
Como todos os mercados mais avançados realizam a negociação de energia elétrica em ambiente de bolsa eletrônica, foi apresentado neste trabalho o trajeto do setor elétrico brasileiro desde sua desverticalização na década de 1990 até os dias atuais, onde se discute a inserção dos contratos de energia à bolsa de valores B3 (BOVESPA), que ocorre através da Consulta Pública do 33 do Ministério de Minas e Energia, e é considerada o marco de modernização do setor elétrico brasileiro. Logo, é esperado que todos os produtos que foram criados nos mercados que possuem bolsa eletrônica sejam trazidos ao mercado brasileiro. Assim, este trabalho foi dedicado a verificar a aplicabilidade da Fórmula de Black-Merton-Scholes para a precificação de contratos de opções de compra e venda de energia elétrica, ainda que inicialmente desenvolvida para o mercado de capitais. E através de exemplos didáticos, demonstrar o funcionamento da fórmula aplicada a contratos de energia elétrica. Como ainda não existe no mercado brasileiro tais contratos, os exercícios tiveram um caráter didático. E foi demonstrado que devido às características dos contratos de energia elétrica, a Fórmula de Black-Scholes pode ser aplicada para tal precificação.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics
Length2 hrs 10 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateFeb 2, 2022
LanguagePortuguese
Table of contents
1Introduction
2LISTA DE SIGLAS
31. CAPÍTULO 1
41.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
51.2. INTRODUÇÃO
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61.3. JUSTIFICATIVA
71.4. OS AMBIENTES DE NEGOCIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
81.5. A MEDIDA PROVISÓRIA 579
91.6. A CONSULTA PÚBLICA 33 – O MARCO DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
102. CAPÍTULO 2
112.1. HISTÓRIA DOS DERIVATIVOS
122.2. DERIVATIVOS DE ELETRICIDADE NO MUNDO
132.3. DERIVATIVOS DE ELETRICIDADE NO BRASIL
142.4. OS CONTRATOS DERIVATIVOS
152.5. OS DERIVATIVOS E O SUBPRIME 2008
162.6. APLICAÇÃO DOS DERIVATIVOS NA GESTÃO DE RISCOS
172.7. CLEARING HOUSING
182.8. DERIVATIVOS DE COMMODITIES
192.9. CONTRATOS A TERMO
202.10. CONTRATOS FUTUROS
212.11. CONTRATOS DE OPÇÕES
222.12. CONTRATOS SWAP
232.13. OUTROS CONTRATOS DERIVATIVOS
243. CAPÍTULO 3
253.1. A HISTÓRIA DA FÓRMULA DE BLACK & SCHOLES
263.2. O MODELO DE BLACK-SCHOLES
273.3. AS GREGAS DE BLACK & SCHOLES
284. CAPÍTULO 4
294.1. COMPORTAMENTO DAS OPÇÕES DE CALL E PUT COM RELAÇÃO A VARIAÇÃO DO PREÇO ATUAL.
304.2. COMPORTAMENTO DAS OPÇÕES DE CALL E PUT COM RELAÇÃO A VARIAÇÃO DO PREÇO DE EXERCÍCIO.
314.3. SENSIBILIDADE DO PRÊMIO CONSIDERANDO UMA ISTRIBUIÇÃO ESTOCÁSTICA PARA O PREÇO DE EXERCÍCIO
325 CONCLUSÃO
336. REFERÊNCIAS
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