61.3. JUSTIFICATIVA
232.13. OUTROS CONTRATOS DERIVATIVOS
71.4. OS AMBIENTES DE NEGOCIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
243. CAPÍTULO 3
81.5. A MEDIDA PROVISÓRIA 579
253.1. A HISTÓRIA DA FÓRMULA DE BLACK & SCHOLES
91.6. A CONSULTA PÚBLICA 33 – O MARCO DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
263.2. O MODELO DE BLACK-SCHOLES
102. CAPÍTULO 2
273.3. AS GREGAS DE BLACK & SCHOLES
112.1. HISTÓRIA DOS DERIVATIVOS
284. CAPÍTULO 4
122.2. DERIVATIVOS DE ELETRICIDADE NO MUNDO
294.1. COMPORTAMENTO DAS OPÇÕES DE CALL E PUT COM RELAÇÃO A VARIAÇÃO DO PREÇO ATUAL.
132.3. DERIVATIVOS DE ELETRICIDADE NO BRASIL
304.2. COMPORTAMENTO DAS OPÇÕES DE CALL E PUT COM RELAÇÃO A VARIAÇÃO DO PREÇO DE EXERCÍCIO.
142.4. OS CONTRATOS DERIVATIVOS
314.3. SENSIBILIDADE DO PRÊMIO CONSIDERANDO UMA ISTRIBUIÇÃO ESTOCÁSTICA PARA O PREÇO DE EXERCÍCIO
152.5. OS DERIVATIVOS E O SUBPRIME 2008
325 CONCLUSÃO
162.6. APLICAÇÃO DOS DERIVATIVOS NA GESTÃO DE RISCOS
336. REFERÊNCIAS
172.7. CLEARING HOUSING
