Aplicação da Fórmula de Black & Scholes para a precificação de contratos de opções de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre
By Fabio Azevedo
Length2h 10m
About this audiobook
Como todos os mercados mais avançados realizam a negociação de energia elétrica em ambiente de bolsa eletrônica, foi apresentado neste trabalho o trajeto do setor elétrico brasileiro desde sua desverticalização na década de 1990 até os dias atuais, onde se discute a inserção dos contratos de energia à bolsa de valores B3 (BOVESPA), que ocorre através da Consulta Pública do 33 do Ministério de Minas e Energia, e é considerada o marco de modernização do setor elétrico brasileiro. Logo, é esperado que todos os produtos que foram criados nos mercados que possuem bolsa eletrônica sejam trazidos ao mercado brasileiro. Assim, este trabalho foi dedicado a verificar a aplicabilidade da Fórmula de Black-Merton-Scholes para a precificação de contratos de opções de compra e venda de energia elétrica, ainda que inicialmente desenvolvida para o mercado de capitais. E através de exemplos didáticos, demonstrar o funcionamento da fórmula aplicada a contratos de energia elétrica. Como ainda não existe no mercado brasileiro tais contratos, os exercícios tiveram um caráter didático. E foi demonstrado que devido às características dos contratos de energia elétrica, a Fórmula de Black-Scholes pode ser aplicada para tal precificação.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics
Length2 hrs 10 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateFeb 2, 2022
LanguagePortuguese
Table of contents
1Introduction
2LISTA DE SIGLAS
31. CAPÍTULO 1
41.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
51.2. INTRODUÇÃO
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61.3. JUSTIFICATIVA
71.4. OS AMBIENTES DE NEGOCIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
81.5. A MEDIDA PROVISÓRIA 579
91.6. A CONSULTA PÚBLICA 33 – O MARCO DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
102. CAPÍTULO 2
112.1. HISTÓRIA DOS DERIVATIVOS
122.2. DERIVATIVOS DE ELETRICIDADE NO MUNDO
132.3. DERIVATIVOS DE ELETRICIDADE NO BRASIL
142.4. OS CONTRATOS DERIVATIVOS
152.5. OS DERIVATIVOS E O SUBPRIME 2008
162.6. APLICAÇÃO DOS DERIVATIVOS NA GESTÃO DE RISCOS
172.7. CLEARING HOUSING
182.8. DERIVATIVOS DE COMMODITIES
192.9. CONTRATOS A TERMO
202.10. CONTRATOS FUTUROS
212.11. CONTRATOS DE OPÇÕES
222.12. CONTRATOS SWAP
232.13. OUTROS CONTRATOS DERIVATIVOS
243. CAPÍTULO 3
253.1. A HISTÓRIA DA FÓRMULA DE BLACK & SCHOLES
263.2. O MODELO DE BLACK-SCHOLES
273.3. AS GREGAS DE BLACK & SCHOLES
284. CAPÍTULO 4
294.1. COMPORTAMENTO DAS OPÇÕES DE CALL E PUT COM RELAÇÃO A VARIAÇÃO DO PREÇO ATUAL.
304.2. COMPORTAMENTO DAS OPÇÕES DE CALL E PUT COM RELAÇÃO A VARIAÇÃO DO PREÇO DE EXERCÍCIO.
314.3. SENSIBILIDADE DO PRÊMIO CONSIDERANDO UMA ISTRIBUIÇÃO ESTOCÁSTICA PARA O PREÇO DE EXERCÍCIO
325 CONCLUSÃO
336. REFERÊNCIAS
O jogo do dinheiro infinitoMatheus Gaboardi14h 51m4.8 (126)$11 · $0.00
Como criar o seu negócio do zeroCamila Vidal5h 19m4.5 (1.3K)$9 · $0.00
Liderança e propósitoFred Kofman11h 44m4.5 (2.5K)$9 · $0.00
A psicologia financeiraMorgan Housel6h 59m4.4 (419.3K)$8 · $0.00
Deixe de ser pobreEduardo Feldberg6h 37m4.4 (408)$6 · $0.00
Paixão por vencerJack Welch, Suzy Welch11h 33m4.3 (3.8K)$9 · $0.00
Satisfação garantidaTony Hsieh9h 17m4.2 (109.1K)$9 · $0.00
A lógica do consumoMartin Lindstrom8h 37m4.1 (3K)$8 · $0.00
Do mil ao milhão: sem cortar o cafezinho – O best-seller de Thiago Nigro, autor de "O homem que comprou o tempo"Thiago Nigro6h 49m4.0 (50.3K)$7 · $0.00
Hit MakersDerek Thompson12h 54m4.0 (9.2K)$11 · $0.00
Gatilhos mentaisGustavo Ferreira3h 49m4.0 (3.7K)$7 · $0.00
Guia Essencial Para EmpreendedoresJoão Sá3h 14m5.0 (1)$6 · $0.00
As 21 indispensáveis qualidades de um líderJohn C. Maxwell3h 20m4.6 (3.7K)$9 · $0.00
O que os olhos não veem, mas o coração senteFred Elboni2h 26m4.5 (3.1K)$11 · $0.00
Bem-vindo à Dunder MifflinBrian Baumgartner, Ben Silverman14h 5m4.6 (542)$20 · $0.00
GraçaMax Lucado3h 44m4.5 (4.6K)$8 · $0.00
Teoria Dos JogosFernando Barrichelo2h 21m4.5 (543)$5 · $0.00
Como ser tudo o que você quiserEmilie Wapnick6h 6m4.4 (2.8K)$9 · $0.00
Escola dos DeusesElio D'Anna18h 7m4.4 (4.2K)$12 · $0.00
A arte de gastar dinheiro: Escolhas simples para uma vida equilibrada – Do mesmo autor de "A psicologia financeira"Morgan Housel6h 24m4.3 (28.4K)$10 · $0.00
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