Econometria Básica: Com Aplicação No Stata
By Vasconcelos Reis Wakim
Length4h 54m
About this audiobook
Livro destinado para uso nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis, Administração e Economia. Tem como foco os aspectos teóricos do Modelo Clássico de Regressão Linear e o entendimento das violações dos pressupostos do MQO. Aborda-se os preceitos de correção das violações (heterocedasticidade, multicolineariedade e autocorrelação). Aborda dados em painel, séries temporais, análise de eficiência e outras modelagens. Todas com exemplos práticos no pacote estatístico do Stata 17.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics
Length4 hrs 54 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateOct 27, 2024
LanguagePortuguese
Table of contents
11 NOÇÕES DE ÁLGEBRA MATRICIAL
559.1 Multicolinearidade
21.1 Definições
569.1.1 Estimando um MCRL na presença da Multicolinearidade
31.1.1 Matriz
579.1.2 Consequências da Multicolinearidade
41.1.1.1 Propriedade de Matrizes
589.1.3 Identificando a Multicolinearidade
51.1.1.2 Transposição de Matrizes
59CAPÍTULO 10
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61.1.1.3 Submatriz
6010 HETEROCEDASTICIDADE
71.1.2 Tipos de Matrizes
6110.1 Detecção da heterocedasticidade na modelagem
81.1.2.1 Matriz Quadrada
6210.2 Medidas de correção da heterocedasticidade
91.1.2.2 Matriz Diagonal
63CAPÍTULO 11
101.1.2.2 Matriz Escalar
6411 AUTOCORRELAÇÃO
111.1.2.3 Matriz Identidade
6511.1 Natureza da Autocorrelação
121.1.2.4 Matriz Simétrica
6611.2 Detecção da Autocorrelação
131.1.2.5 Matriz Nula
6711.2.1 Teste de Durbin-Watson (DW)
141.1.2.6 Matrizes Iguais
6811.2.2 Correção da Autocorrelação
151.1.3 Operação com Matrizes
69CAPÍTULO 12
161.1.3.1 Soma e Subtração de Matrizes
7012 Modelo de Variáveis Binárias (Dummies)
171.1.3.2 Multiplicação de Matrizes e Escalar
7112.1 Modelo Anova
181.1.4 Transposição de Matrizes
7212.2 Advertência quanto ao uso de variáveis Dummies
191.1.5 Inversão de Matrizes
73CAPÍTULO 13
201.1.6 Determinantes
7413 Modelo de Dados em Painel
211.1.7 Cofator
7513.1 Modelo de Dados em Painel com Efeito Fixo (FE)
221.2 Exemplo Prático
7613.2 Modelo de Dados em Painel com Efeito Aleatório (RE)
232 A NATUREZA DOS DADOS
7713.3 Aplicação do Modelo de dados em painel – Modelo Pooled, Efeito Fixo e Aleatório
242.1 Características dos Dados
78CAPÍTULO 14
252.1.1 Cross-Section
7914 Modelos de Escolha Binária
262.1.2 Séries Temporais
8014.1 Teoria dos Modelos de Escolha Binária
272.1.3 Dados em Painel (Combinados)
8114.1.1 Modelo de Escolha Racional
283 Modelo de Regressão Linear com duas Variáveis
8214.1.1 Modelo de Escolha de Probabilidade
293.1 Funções de Regressões Populacionais e Amostrais
8314.1.2 Modelo de Escolha Binário Logit
303.2 Linearidade nos Parâmetros e variáveis
8414.1.2.1 Vantagens e desvantagens do Logit
313.2.1 Linearidade nas Variáveis
8514.1.2.2 Estimação do modelo Logit no Stata
323.2.2 Linearidade nos Parâmetros
86CAPÍTULO 15
333.3 Aplicação de uma regressão simples no Stata – Y contra um X
8715 Modelo de Séries Temporais
344 O Problema da Estimação do Modelo de Regressão Linear
8815.1 Processos Estocásticos
354.1 Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)
8915.2 Processos Estocásticos Estacionários
364.1.1 Minimização do por Derivação
9015.3 Processos Estocásticos Não Estacionários
374.1.2 Minimização do por meio de matriz para cálculo do parâmetro
9115.4 Raiz Unitária
385 Modelo Clássico de Regressão Linear e sua Hipóteses
9215.5 Tendência Estacionária e Diferença Estacionária
396 Normalidade dos Resíduos no Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRLN)
9315.6 O problema da regressão espúria em Séries Temporais
406.1 Histograma dos Resíduos
9415.7 Análise de Estacionariedade de uma Série Temporal
416.2 Teste de Jarque-Bera
9515.7.1 Função de Autocorrelação (FAC) (MA)
427 Formas Funcionais para Estimação Econométrica
9615.7.2 Função de Autocorrelação Parcial (FACP) (AR)
437.1 Modelo Logaritimico-Logaritmico (Log-Log)
9715.8 Testes Formais para Análise de Estacionariedade
447.2 Modelos Semi-Logaritimicos (Log-Lin)
9815.8.1 Teste de Dickey Fuller (DF)
457.3 Modelos Semi-Logaritimicos (Lin-Log)
9915.9 Estimação do Modelo ARIMA
467.4 Escolha das Formas Funcionais
100CAPÍTULO 16
477.4.1 Modelo LIN-LIN
10116 Análise de Eficiência (Fronteira Estocástica)
487.4.2 Modelo LOG-LOG
10216.1 Modelo de Função de Produção na análise da Eficiência Técnica
497.4.3 Modelo LIN-LOG
10316.2 Bad Output
507.4.4 Modelo LOG-LIN
10416.3 A Fronteira Estocástica
51CAPÍTULO 8
10516.4 Aplicação Prática da Fronteira Estocástica no Stata
528 Intervalo de Confiança
106CAPÍTULO 17
53CAPÍTULO 9
10717 Equações Aparentemente Não Correlacionadas (SUR)
549 Violação dos Pressupostos do MQO
10817.1 Aplicação do Modelo SUR no Stata
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