Business and Economics

Modelos Econométricos de Séries Temporais Univariados e Multivariados

Evidências EmpíricasBy Carlos Alberto Gonçalves da Silva

Listen with Sir Michael Caine™ and 1,000+ voices

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Length3h 37m

About this audiobook

Este livro contém cinco capítulos, os quais abordam modelos econométricos que podem ser utilizados para diferentes situações no campo da economia e das finanças. São apresentados modelos univariados, como Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA), ARCH, GARCH, EGARCH e TARCH. São abordados modelos multivariados, tais como Teste de Causalidade de Granger, Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR), Teste de Cointegração de Johansen, Modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC) e Modelo Markov Switching Autorregressivo. Cada capítulo apresenta a parte teórica do respectivo modelo abordado de forma didática, e finalmente é apresentada sua aplicação prática. Seu conteúdo didático e prático é dirigido para alunos de pós-graduação, em áreas como Estatística, Economia, Engenharia e Finanças. O tema da obra se destaca de forma detalhada e com uso de pacotes econométricos apropriados. Recomendado como leitura para estudantes, pesquisadores e profissionais do mercado financeiro que desejam utilizar econometria de séries temporais para análise econômica ou financeira.

Audiobook details

GenreBusiness and Economics

Length3 hrs 37 mins

Narrated byListen with 1,000+ voices

FormateBook with Audio

Publish dateApr 5, 2024

LanguagePortuguese

1PREFÁCIO

2CAPÍTULO 1

3A DINÂMICA DA VOLATILIDADE E ASSIMETRIA DE PREÇOS DA COMMODITY MILHO: UMA ABORDAGEM DOS MODELOS HETEROSCEDÁSTICOS

4CAPÍTULO 2

5A VOLATILIDADE DO MERCADO DE AÇÕES E A PANDEMIA COVID-19 NOS PAÍSES EMERGENTES E DESENVOLVIDOS: UMA APLICAÇÃO DO MODELO ASSIMÉTRICO EXPONENCIAL GARCH

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6CAPÍTULO 3

7O COMPORTAMENTO DE MUDANÇA DE REGIME DAS TAXAS DE CÂMBIO E PREÇOS DO MERCADO DE AÇÕES DOS PAÍSES EMERGENTES SELECIONADOS: APLICAÇÃO DO MODELO MARKOV SWITCHING VETOR AUTOREGRESSIVO (MS-VAR)

8CAPÍTULO 4

9ANÁLISE DA PREVISÃO DO PREÇO DO ETANOL HIDRATADO NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA APLICAÇÃO DO MODELO ARIMA

10CAPÍTULO 5

11PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FATORES NO CRESCIMENTO DA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA: UMA ABORDAGEM DO MODELO VETORIAL DE CORREÇÃO DE ERROS