Eficiência do Mercado Financeiro em Alta Frequência e a Precificação de Opções
uma Análise EmpíricaBy Arthur Wesley Oliveira Leite
Length2h 24m
About this audiobook
Este livro é resultado de um estudo abrangente que busca demonstrar de forma empírica que a hipótese de eficiência do mercado não é válida para dados em alta frequência. Analisa-se como a eficiência do mercado pode ser avaliada para dados intradiários e, a partir de dados do mercado brasileiro, apresenta-se um estudo que questiona essa eficiência. Propõe-se uma estratégia de operações para obter vantagens financeiras a partir da ineficiência observada na movimentação dos ativos. Apresenta-se ainda o movimento Browniano geométrico, comumente utilizado como modelo de precificação, e sugere-se um novo modelo que incorpore essa ineficiência. A partir dele, realiza-se uma estimação mais precisa para os preços de opções de mercado europeias dentro de um mesmo dia.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics
Length2 hrs 24 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateFeb 2, 2022
LanguagePortuguese
Table of contents
1AGRADECIMENTOS
21. INTRODUÇÃO
32. PASSEIO ALEATÓRIO: 2.1 TEORIA DO PASSEIO ALEATÓRIO
43. MOVIMENTO BROWNNIANO
53.1 MOVIMENTO BROWNIANO GEOMÉTRICO
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63.2 APROXIMAÇÃO DISCRETA DO MOVIMENTO BROWNIANO GEOMÉTRICO
73.3 ESTIMATIVA DA VOLATILIDADE
84. OPÇÕES DE COMPRA E VENDA
94.1 MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE BLACK, SCHOLES E MERTON
104.2 PRECIFICAÇÃO DAS OPÇÕES A PARTIR CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DO ATIVO SUBJACENTE
115. OPERAÇÕES EM ALTA FREQUÊNCIA (HFT) E EFICIÊNCIA DO MERCADO INTRADIÁRIO
125.1 EFICIÊNCIA DO MERCADO INTRADIÁRIO
135.2 DINÂMICA DO MERCADO
146. DESCRIÇÃO DOS DADOS UTILIZADOS E RESULTADOS ENCONTRADOS: 6.1 ANÁLISE DOS DADOS
157. MODELOS DE PREDIÇÃO PARA A VARIAÇÃO DOS PREÇOS E ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO
167.1 MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA UTILIZADO
177.2 REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA 1 (UM) MOVIMENTO ANTERIOR: 7.2.1 Coeficientes e Probabilidades
187.3 REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA 2 (DOIS) MOVIMENTOS ANTERIORES: 7.3.1 Coeficientes e Probabilidades
197.4 REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA 3 (TRÊS) MOVIMENTOS ANTERIORES: 7.4.1 Coeficientes e Probabilidades
207.5 CAPACIDADE PREDITIVA DOS MODELOS
217.6 ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES PARA APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE PREDITIVA DOS MODELOS
227.7 ESTRATÉGIA DE OPERAÇÃO DESCONSIDERANDO CUSTOS OPERACIONAIS
237.8 ESTRATÉGIA DE OPERAÇÃO CONSIDERANDO CUSTOS OPERACIONAIS
247.8.1 Diferença entre os preços e a lucratividade do modelo
257.8.2 Análise dos Resultados encontrados
267.8.3 Análise dos Custos operacionais
278. MODELO PARA A MOVIMENTAÇÃO DOS PREÇOS DOS ATIVOS E PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES
288.1 UM EXEMPLO HIPOTÉTICO
298.2 ESTIMATIVA DA VOLATILIDADE PARA OS DADOS DIÁRIOS
308.3 APLICAÇÃO DO MODELO PARA OS DADOS REAIS
318.4 UTILIZAÇÃO DO NOVO MODELO PARA A PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES
329. CONCLUSÃO
33APÊNDICE
AçõesRafael Ortiz1h 20m$7 · $0.00
Escola dos DeusesElio D'Anna18h 7m$12 · $0.00
Personal brandingArthur Bender10h 2m$9
Deixe de ser pobreEduardo Feldberg6h 37m4.5 (4)$6 · $0.00
Mãe PresenteWilma Oliveira44m$9 · $0.00
De Pobre Para PobreFelipe Alexandre Dos Santos Rodrigues51m$19 · $0.00
Forex Trader Profissional 2Sandro R. Santos2h 10m$12 · $0.00
Diálogos InsegurosJairo Willian Pereira16h 39m$15 · $0.00
Valsa brasileiraLaura Carvalho6h 16m$12 · $0.00
A Ciência de Ficar RicoWallace Delois Wattles3h$5
As Plataformas Digitais e o Direito do TrabalhoRodrigo de Lacerda Carelli, Murilo Carvalho Sampaio Oliveira7h 48m$12 · $0.00
Apocalypse Never (resumo)Michael Shellenberger33m$2 · $0.00
O Mínimo EsforçoBianca Juliano4h 7m$6 · $0.00
O Príncipe (Traduzido)Niccolò Machiavelli5h 5m$4.60 · $0.00
Direito AdministrativoRoosevelt Ferraz8h 49m$8 · $0.00
Do Pasto Ao PalácioDerly Ferian6h 4m$7 · $0.00
Quem cuida do cuidadorEugenio Paes Campos5h 17m5.0 (1)$12 · $0.00
Crie de manhã, administre à tardeMauricio de Sousa, Renata Sturm, Guther Faggion7h 5m$7 · $0.00
Bitcoin, Blockchain e muito dinheiroChristian Aranha3h 50m$2 · $0.00
Introdução À Indústria 4.0Sandro Santos2h 48m$9 · $0.00
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