Análise de risco financeiro em projetos da Indústria Naval a partir de modelos baseados em Simulação de Monte Carlo
By Aguinaldo Flor
Length3h 26m
About this audiobook
A Indústria Naval no Brasil adormeceu por um período de 20 anos. Porém, com a descoberta do pré-sal e a necessidade de desenvolvimento do setor de óleo e gás, isso mudou. Devido à escassez de dados históricos sobre a construção naval, este trabalho se propõe a apresentar um modelo para análise de risco financeiro através de um projeto de construção de um navio petroleiro do tipo Suezmax. O modelo tem natureza probabilística, utilizando a metodologia de Simulação de Monte Carlo (SMC), pois leva em consideração a incerteza e a complexidade do ambiente observando diferentes graus de risco através de variáveis de saída: Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). Essas variáveis de saída são geradas a partir de dados que compõem o projeto da embarcação e, em especial, variáveis aleatórias que representam impacto significativo no resultado final da análise de risco. Para aplicar a Simulação de Monte Carlo, foi necessária a utilização dos softwares Microsoft Excel® e Crystal Ball®. Os resultados do VPL e TIR mostram valores bastante próximos, confirmando uma forte correlação entre os dados estatísticos analisados. Nenhuma das distribuições probabilísticas realizadas gerou VPL negativo, porém, em um dos cenários, houve probabilidade de haver TIR negativa. A utilização de SMC em análise de risco financeiro na Indústria Naval pode ser uma ferramenta útil para gerar valor agregado nas projeções nos projetos de investimento do setor, dando maior conforto e segurança ao decisor.
Audiobook details
GenreBusiness and Economics
Length3 hrs 26 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJul 23, 2024
LanguagePortuguese
Table of contents
1Introduction
21
3INTRODUÇÃO
41.1. PROBLEMÁTICA
51.2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
Mostrar todos os capítulosVer menos
61.3. OBJETIVOS
71.3.1. Objetivo geral
81.3.2. Objetivos específicos
91.4. METODOLOGIA
101.5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
112
12FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
132.1. VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)
142.2. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)
152.3. ANÁLISE DE RISCO ATRAVÉS DE MODELAGEM EM DECISÕES FINANCEIRAS
162.4. SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO
172.5. VALUE AT RISK (VAR)
183
19INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA: 3.1. CONSTRUÇÃO NAVAL BRASILEIRA
204
21PROPOSTA DE MODELO
224.1. APLICAÇÃO DE CURVA ABC NOS INSUMOS DE CONSTRUÇÃO DO SUEZMAX
234.2. AÇO NAVAL
244.2.1. Preço do aço no Brasil
254.2.2. Preço do aço na América do Norte
264.2.3. Preço do aço na China
274.2.4. Preço do aço no Leste Asiático
284.2.5. Preço do aço – Média Brasil / Am. Norte / China / Leste Asiático
294.2.6. Matriz de correlação
304.3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO
314.3.1. Resumo estatístico dos indicadores financeiros / macroeconômicos
324.3.2. Dados e ferramentas utilizados na simulação
334.3.3. Utilização do Crystal Ball®
345
35RESULTADOS
365.1. RESULTADOS COM IMPACTO REPRESENTADO NO PREÇO DO AÇO
375.2. RESULTADOS COM IMPACTO REPRESENTADO NA MÃO DE OBRA
385.3. RESULTADOS COM IMPACTO DE ATRASO DO PROJETO
395.4. COMPARAÇÃO DOS MODELOS
406
41CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
426.1. CONCLUSÕES
436.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
44APÊNDICE 1
45ANEXO 1
46ANEXO 2
47ANEXO 3
48ANEXO 4
49ANEXO 5
As 21 indispensáveis qualidades de um líderJohn C. Maxwell3h 20m4.6 (3.7K)$9 · $0.00
O jogo do dinheiro infinitoMatheus Gaboardi14h 51m4.8 (126)$11 · $0.00
Como criar o seu negócio do zeroCamila Vidal5h 19m4.5 (1.3K)$9 · $0.00
Liderança e propósitoFred Kofman11h 44m4.5 (2.5K)$9 · $0.00
A psicologia financeiraMorgan Housel6h 59m4.4 (419.3K)$8 · $0.00
Deixe de ser pobreEduardo Feldberg6h 37m4.4 (408)$6 · $0.00
Paixão por vencerJack Welch, Suzy Welch11h 33m4.3 (3.8K)$9 · $0.00
Satisfação garantidaTony Hsieh9h 17m4.2 (109.1K)$9 · $0.00
A lógica do consumoMartin Lindstrom8h 37m4.1 (3K)$8 · $0.00
Do mil ao milhão: sem cortar o cafezinho – O best-seller de Thiago Nigro, autor de "O homem que comprou o tempo"Thiago Nigro6h 49m4.0 (50.3K)$7 · $0.00
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